汪睿骧波浪理论 感悟 | 线性思维和非线性思维—对波浪理论方法论的认识

学习波浪理论一段时间以来,最深刻的感受是它的博大精深。越钻研越觉得自己一知半解,越有挑战自己的慾望,因而感受越来越多,越来越深入。如一位朋友所说,“把事情搞複杂很简单,把事情搞简单很複杂”。简单和複杂,实在是极其深奥的辩证统一。其实,将视界放得更宽一些,人生又何尝不是如此呢。

说来惭愧,做股票时间也不短了,目睹了大部分个股从无到有、从小到大的成长过程,却一直线性看待市场和个股趋势。买入后真诚地看多,卖出后真诚地看空,判断失误后屡屡感觉被市场愚弄,赔了钱怨天尤人。初读《艾略特波浪理论——市场行为的关键》,触动最深的一句话是,“……避免再犯下普遍的分析错误,也就是永远线性地将今天的趋势预测至未来。

”回头想想,做空后错过的买回机会和做多后错过的盈利和逃命机会何其之多,皆因自己不明白上涨和下跌的辩证关係:涨跌互现,涨中有跌,跌中有涨,涨即是跌,跌即是涨,涨跌皆于无形。

渐渐开始明白,问题的根源在于自己线性的思维方式。世界观人生观萌芽阶段之前,可以说受的一直是“线性”的教育,线性思维已不知不觉牢固地在头脑中生根发芽,茁壮成长。从简单地以好坏分人,用黑白看待世界,到加入灰色改良,都是线性的思维方式。以传统艺术为例,绘画立足于线条,音乐讲究横向的旋律、音色、节奏、力度,而缺乏纵向的和弦和声配器色彩。茅塞初开之下忽然发现,自己竟然少有以开放的网状结构思考和判断问题。

然而,究竟什么是“线性”和“非线性”呢?

引用AmericanHeritageDictionary上的解释:of,relating,orresemblingaline;straight,或者,havingonlyonedimension。线性思维,是一种直线的、单向的、单维的、缺乏变化的思维方式,非线性思维则是相互连接的,非平面、立体化、无中心、无边缘的网状结构,类似人的大脑神经和血管组织。

线性思维如传统的写作和阅读,受稿纸和书本的空间影响,必须以时空和逻辑顺序进行。

非线性思维则如电脑的RAM(RandomAccessMemory),突破时间和逻辑的线性轨道,随意跳跃生发,又如HTML提供超越时空限制的网状连接路径。尽管如此,非线性至今仍然没有一个科学的定义,甚至与科学不沾边。

其实,非线性思维日常生活中并不少,尤其常见于比拼智力的游戏。喜欢下围棋的朋友都知道,势与地、厚与薄、死与活、边角腹、味道保留与否、次序交换先后,始终处于动态变化中。无论专家庸才,如果选择下法则对局不可避免地成为赌局,所以职业高手无一例外都擅长妥协,精于转身。

桥牌也是如此,製造、保留、放弃、推迟乃至提前进行各种选择,不同的坐庄与防守路径形成了复杂的网状结构。业馀选手被这张网套住,往往剪不断理还乱。然而,对职业高手来说却非如此。

原因何在?当过程中所有的不确定被不恰当地消灭的时候,便只剩下结局成为不确定,而这恰恰违背了消除那些不确定的初衷。高手之所以成为高手,是因为明白在不实质改变结果的前提下,为增加结果的确定性而尽可能保留过程的不确定性。这在思维上是线性和非线性的最主要的差别。

回到股市中,如何才能有效使用非线性的思维方式做出恰当的选择和决策呢?

证券投资面临一系列风险,如何甄别、分析、防范、消除风险本身就是一系列的分析选择和决策过程,恐怕没有人能说得清楚。说到股市分析,种种方法无一不是为了提供一种预测方式和选择工具。然而,每一种工具或方式都有其条件或假设;通常情况下,人们不会思考假设,只是根据假设思考。

亚当?斯密说,“我们身处某种模式时,便很难想象其他模式”。模式变化,相应法则也随之变化。如身处错误模式,正确的法则和行为恐怕都已无能为力。人的思维方式与其生活经历尤其所受教育有很大的关係,往往被其左右。

无论自然科学还是社会科学,从思维模式上都注重寻找和建立因果关係。当原因和结果的关係不确定,甚至原因和结果本身就难以确定的时候,便进入非线性范畴,因而需要非线性的思维。

BillWilliams在其《证券溷沌操作法》中说,线性的交易系统无法描述市场,也无法为我们创造利润。非线性系统内,稳定是特例,溷沌是永恆。溷沌之中存在秩序,不过这种秩序恐怕要通过非线性的方法才能被认知。

就股市技术分析来说,没有任何一种方法是完美的。非线性系统中不存在完美,因为完美本身就是线性世界的产物。无论哪种股市分析方法,撇开其“技术”上的长短优劣,从思维方式上,它首先必须为使用者提供一个立足点,一个视角,尽可能帮助使用者以开放的、非线性的角度看待和分析市场。就这个最重要的前提来说,波浪理论无疑远远地优于绝大多数的技术工具。

以各种建立在定量的资料计算模型基础上的各种技术指标为例,以线性思维为基础的计算过程暴露了其“非此即彼”的思维过程,尽管各种各样的声明对它的有效性做出限制,但其线性思维方式的先天不足还是使得这些指标的效力在多数非极端情况下大打折扣。精确计算出来的指标与市场结果之间建立起的模煳因果关係,很多时候让人无所适从,只好硬着头皮做胆战心惊的选择。

技术分析有三大着名前提:市场涵盖一切、价格以趋势演进、历史会重演。这些假设无疑给所有的技术分析方法都加入了线性思维的元素,波浪理论也不例外。其实,不仅在股市如此,整个世界都不例外,凡属分析都是以一定的模式在既往基础上预测未来,以确定性分析不确定性,建立通向既定或预期结果的路径。

显然,因噎废食将陷入不可知论的泥沼。然而,必须要记住,由于股票市场的非线性本质,过多地排除不确定性,建立想当然的因果关係是十分危险的,比在一个线性世界中要危险得多。

虽然从本质上所有分析都是关于可能性的游戏,从可能性引至必然性,但线性世界中由于各种明确的因果关係的存在而可能性大大增加,以种种方式不同程度向走向必然。非线性世界里则因为因果关係溷乱不清而扑朔迷离。

因此,在股市这个非线性世界里,应该尽可能保留足够多的不确定性,以开放的、网状的交易原则和操作手法引至预期结果。

从这个意义说,波浪理论无疑优于绝大多数分析及交易系统。首要原因就是它是开放的,某种程度上属于“自优化或自组织系统”。“开放”是因为除非违背它不可违背的原则,它从不轻易否定任何的可能性,以一种覆盖所有层级的网状结构为各种可能性成为最终的现实结果提供路径。

可能通往罗马的路都摆在你面前,只要你没把能走通的那条路封住堵上或者视而不见。它为成功者和失败者都最大限度地保留了机会,目的在于防止过早地切断潜在的因果关係而导致非预期的结果。

如果你数错了浪,过早地建立起排他性的因果关係,一旦关係破裂它又总能在事后告诉你哪条路真正通向罗马,这种“自优化”的事后诸葛亮让你感到它天生正确得不着边际。尽管不讲道理,它的确又是“自组织”的。波浪理论从未宣称自己是真理的化身,可你总能事后从它那裡找到预示风险和收益的适当方法,如同一个散发让人无法抗拒魅力的美女无言地向你挑战,来吧只要你能征服我……只要你能恰当地数浪,又何愁不能得到期望的结果呢。

于是,结满自由之果的枝叶茂盛的大树底下聚满了征服者和乘凉者,也引来了狐狸。

它的自优化自组织让人羡慕不已,而高度的开放性又让线性思维充斥头脑的人感到迷惘、怨恨或者恐惧,其中一些甚至同上不了树的狐狸站到一起流酸水。

波浪理论是冷酷的。在它高度开放的网状结构裡只有少数几条路的尽头摆放着鲜花美食,大多数的尽头是可怕的陷阱,即使你掉了进去它也无动于衷。

波浪理论又是仁慈的。它的开放性和自组织可以帮助那些开放的非线性头脑在由不确定通往确定的路上及时嗅到不祥的气味。这些气味或漂浮或弥漫或游离,让你及时迷途知返不至落入陷阱,而后者是封闭的线性思维者通常的下场:线性思维的惯性妨碍了他们获得本可以在非线性世界裡获得的良好嗅觉,无法及时警醒,以至走过了头。