山东大学数学学院博(硕)导师彭实戈简介

2017-07-04

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文章简介：1983.11-1986.12,法国巴黎九大数学与自动化三阶段博士. 法国普鲁旺斯大学应用数学博士; 1988.04-1989.12,复旦大

1983.11-1986.12,法国巴黎九大数学与自动化三阶段博士、法国普鲁旺斯大学应用数学博士; 1988.04-1989.12,复旦大学数学所博士后;1990.01-1992.09,山东大学数学系副教授;
1992.10-至今,山东大学数学学院教授、博导;
1999.03-至今,山东大学数学学院教育部长江学者奖励计划首批特聘教授。

主要研究方向:倒向随机微分方程、金融数学、随机控制与随机分析、概率论与数理统计。讲授《倒向随机微分方程》,《非线性数学期望》,《随机过程论》,《随机分析及应用》等课程。

学术成果一 . 建立一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。
二 . 创立倒向随机微分方程理论。
三 . 建立了非线性Feynman-Kac-Peng公式。
四 .建立动态非线性数学g期望(又称作Peng期望)理论,促进概率论的发展。
五. 近年来,彭实戈院士又引入了G-期望和G-布朗运动理论。该理论在2005年挪威著名的 Abel Symposia 国际学术研讨会上正式提出后已经获得了国际同行的重要反响:2006年以来先后在中国丽江、法国Evry,德国 Jena,日本大阪等地召开的国际会议上作邀请报告或者讲学。

学术论文[1] A type of symmetric forward backward stochastic differential equations, C.R. Acad. Sci., I 336(9): 773--778, (with Yufeng Shi) 2003.
[2] Short communication Determination of a controllable set for a class of non-linear stochastic control systems, Optim. Control Appl. Meth. 24:173-181,2003.

(with YazengLiu)
[3] Dynamical evaluations, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 ,2004, 585-589.
[4] Nonlinear expectation, nonlinear evaluations and risk measurs, in 《Stochastic Methods in Finance》K. Back T. R. Bielecki, C. Hipp, S. Peng, W. Schachermayer, Lectures, C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy 165-253,2003, LNM 1856, Springer-Verlag, 2004.

[5] Filtration Consistent Nonlinear Expectations and Evaluations of Contingent Claims, Acta Math. Appl. Sinica, English Series ,Vol.20,No.2,1-24,2004.
[6] The smallest g-supermartingale and reflected BSDE with single and double L2 obstacles,Ann.

I.H.Plincare-PR 41,605-630,2005.(with Mingyu Xu)
[7] Nonlinear expectations and nonlinear markov chains, Chin. Ann. Math. 26B:2,159-184,2005.
[8] Necessary and sufficient condition for comparison theorem of 1-dimmensionas stochastic differential equations, stochastic processes and their applications, 116,370-380,2006.

(with Zhu Xuehong)
[9] On the comparison theorem for multidimensional BSDEs,C.R.Acad. Sci. paris, Ser.I 343,135-140,2006.(with Hu Ying)
[10] Guangyan Jia, Shige Peng, On the set of solutions of a BSDE with continuous coefficient, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. Ⅰ,344 , 395-397, 2007.

获奖情况: 1993年首届中国青年科学家提名奖;
1994年国家教委科技进步一等奖;
1995年国家自然科学二等奖(独立);
1996杰出青年学者奖;
2003年山东省最高科学技术奖;
2006年首届苏步青应用数学奖;
2007年获何梁何利基金数学与力学奖科学与技术进步将等。

金融风险控制中的定量分析与计算(2007CB814900),国家973计划,2007.07-2011.08,1800万,首席。

许明宇,法国,勒芒大学魏法金,英国,拉芙堡大学
张奇,英国,拉芙堡大学
冯春蓉,英国,拉芙堡大学
闫晓晖,英国,拉芙堡大学
王皓,法国,勒芒大学
宋健,美国,堪萨斯大学
宋晓明,美国,堪萨斯大学
任丽颖,法国,巴黎高科
隋圆圆,法国,巴黎高科
张宏安,法国,巴黎六大