周凯江苏银行 江苏银行风险管理部总经理 周凯
【嘉宾简介:周凯,江苏银行风险管理部总经理,管理学博士,经济学博士后,正高级经济师,江苏省第四期“333高层次人才”,南京大学、南京农业大学、南京审计学院金融学院兼职硕士生导师。】
财视中国:相较于过去十余年来说,目前和未来的银行业风险来源将更加趋于多样化,随着民营银行兴起,在目前经济下行、泛资管时代、金融自由化等多重压力下,江苏银行如何实现整体风险防控?
周凯:面对日趋复杂的外部形势,江苏银行积极变被动风险防范处置为主动经营风险,着力增强风险识别、预警、防范、控制、化解的前瞻性、敏感性和有效性,持续完善管理体系和机制流程,加快打造核心管控技术,全面落实风险防控责任,切实提升重点领域风险的管控实效。
通过打造“集中化、矩阵式”的风险管理组织架构体系,打造“横到边、纵到底”的全面风险管理体制机制,打造“智能化、全流程”核心管控技术,实现整体风险防控。
财视中国:在基本的合规要求下如何做到持续改进并建设独特的风险管理体系?作为风险管理重要的内控方面江苏银行都做了哪些积极的探索?
周凯:江苏银行通过实施全面风险管理体制改革,打造“集中化、矩阵式”的风险管理组织架构体系。2013年,实施总行层面全面风险管理体制改革,2014年,实施分行层面风险管理体制改革。
在“集中化”方面:一是总行设立首席风险官和风险管理部,全面负责全行各类风险牵头管理;二是分行层面比照总行设立风险总监和风险合规部,全面负责分行各类风险牵头管理;三是全行建立专业、集中、独立的授信业务审批体制和专职审批人队伍;四是对金融市场部、金融同业部、投行与资产管理总部等总行市场化利润中心部门,派驻中台风险管理团队和后台营运清算团队,实现前中后台分离和制约,同时实现分工协作和一体化流水线作业;五是向省外分行派驻总稽核,分管分行内审工作,加强对省外分行的审计监督。
在“矩阵式”方面:一是分行风险总监由总行风险管理条线和分行行长对其双线管理、双线考核,并向总行风险管理条线和分行行长双线汇报;二是在总行公司业务部、小企业金融部、零售业务部、消费金融与信用卡中心等主要业务主管部门设置风险管理团队,风险管理团队人事关系上属业务部门管理,业务上接受风险管理部门的指导和监督;三是在各业务部门和各网点配置专兼职内控合规管理员,承担本部门或网点内控合规管理职责,并接受风险管理部门业务指导和监督。
财视中国:银行各种风险暴发时,最终都表现为流动性风险。而城商行(or中小银行)负债稳定性差,承受市场波动冲击的能力较弱,流动性风险往往是最致命的风险。江苏银行如何做好流动性风险的防控工作?
周凯:江苏银行明确界定风控与经营职能范畴,努力实现安全性、流动性与盈利性的有机平衡,一是改革司库管理模式。成立资产负债管理委员会及资产负债管理部,资产负债管理部承担全行司库管理职能,负责流动性风险的管控,并直接负责司库资源配置及日常市场运作。
司库可以从全局角度掌握基础银行业务、市场化业务以及外部市场流动性格局,同时结合资产负债管理系统及头寸管理系统,利用限额管理、缺口分析、久期分析、情景模拟等手段加强全行的流动性监测和管理。
二是建立流动性风险限额体系。以监管指标及内设核心指标为框架,逐一确定了预警值与阈值,并明确了监测部门及监测周期,从而确保业务经营发展的同时能够严守流动性风险底线。
此外,还建立了一套与流动性限额指标体系互为补充的流动性风险预警指标体系。该指标体系中不仅针对内部诸如资产负债结构因素、不良贷款因素、存贷款波动因素、净息差变化因素、同业业务条线现金流因素设定了预警值,还对市场利率因素、交易对手因素、货币政策调整因素进行了综合考虑。
从实际运行结果看能够起到较好的前瞻性风险识别功能。三是拓宽稳定负债来源,夯实流动性基础。我行通过发行个人、公司、同业大额存单、投标国库现金存款、发行金融债、参与央行公开市场操作等融资手段,丰富负债渠道,稳定负债来源,优化期限结构,进一步扩大了全行稳定资金来源的规模,实现了流动性风险的主动管控。
四是运用资金转移定价系统(FTP),将流动性成本精确计入每笔资产负债,实现盈利性与流动性考核的有机结合,在对分行存款考核中,也完全去除了传统的时点考核,转而突出日均考核指标,引导分行稳定负债来源,避免存款波动。
财视中国:随着8月25日央行宣布放开一年期以上定期存款的利率浮动上限,中国利率市场化即将“水到渠成”。存款利率市场化是大势所趋,江苏银行将通过哪些手段来提高利率风险的管控能力?
周凯:央行放开一年期以上定期存款利率浮动上限,意味着中长期存款利率定价已完全市场化,可以预见,在不远的未来,一年以内各期限存款利率也将全面放开,中国利率市场化进程即将完成。
随着存贷款利率尤其是存款利率的全面放开,未来商业银行所面临的市场利率波动的不确定性以及同业价格竞争,都将使金融机构面临的利率风险显著提升。我行不断完善利率定价管理体系和管理机制,目前已初步形成了较为完整利率定价及利率风险管理体系:
在利率定价管理方面:一是积极运用内部资金转移定价(FTP)。FTP是进行利率定价管理、管控利率风险的重要工具,我行积极运用FTP,通过价格杠杆建立高效、精准的政策传导机制,及时准确反映市场价格变化,集中和量化利率风险,优化资产负债结构。
二是合理制定绩效考核办法。通过合理制定年度财务预算指标,将分地区、分产品的差异化定价策略传导给各营业机构和业务条线,并通过制定相应的绩效考评体系,引导各机构切实履行业务发展战略和产品定价策略,平衡好业务发展和经营效益的关系。
三是建立分级授权的利率定价审批体系。我行成立定价管理领导小组,并制定了相应的利率定价分级授权体系和授权审批流程,明确以ERP多维度盈利分析系统作为统一的价值评判标准,综合成本收益和客户综合回报作为利率定价审批的基础,并已初步建成“存贷款定价管理系统”。
四是主动做好利率定价监测分析。总行按月编制“利率监测分析报告”,定期监测我行存贷款利率实际执行情况,通过与预算管理目标和同业定价水平进行对比,寻找差距,分析原因,并给出相应的定价策略和建议,同时将各营业机构的定价水平作为相关绩效考核的依据。
在利率风险管控方面:一是按季开展相关监管指标计量和监测。根据银行账户利率风险计量结果,适时合理调整银行账户利率重定价期限结构,适时调整定价方式与定价水平,科学引导业务经营,有效控制银行账户利率风险。
通过计算“利率风险敏感度”进行敏感性分析,以此估算给定的利率变动对我行经济价值产生的影响;通过计算“投资潜在损失率”来衡量我行各项有价证券和基金、股权、委托理财、信托等投资活动所面临的利率风险;通过计算银行账户利率敏感性缺口数据,分析不同利率变动情景对我行净利息收入造成的影响。
二是按季开展银行账户利率风险的情景模拟和压力测试。通过压力测试测算我行在相关利率风险因素处于极端不利情景下可能发生的损失以及对我行盈利能力带来的负面影响,确定我行潜在风险点和薄弱环节,提出相应的政策建议。
三是强化限额管理。我行每年根据市场环境,及时调整我行市场风险偏好和风险管理政策,不断完善风险限额管理方案,并加强风险限额监控,防范利率风险。
财视中国:2015年民营银行已先后正式对外营业,从获批筹建之初,各界纷纷揣测民营银行将给传统银行业带来的冲击风险,到如今民营银行已正式对外营业几个月时间,您认为民营银行的成立,是否和很多人预想的一样,给传统银行业带来了很大的冲击?又将如何看待民营银行接下来的发展?
周凯:全国首批五家民营银行试点工作已满一年,与传统银行相比,民营银行最突出特点是按市场机制自主运行,在向中小企业提供金融支持方面具有委托层面少,与客户所在地域联系紧密,熟悉客户的资信与经营状况,监督成本低等优势,能有效地避免信息不对称所带来的逆向选择和道德风险,首批民营银行试点以来,在支持小微企业、服务实体经济、提供高效和差异化金融服务方面体现出创立初衷。
民营银行的成立,发挥了鲶鱼效应,激活传统银行改革,中国金融市场改变了以往以行政力量为主导的金融资源配置方式,以民间资本发起设立自担风险的指导原则,引导金融资源以市场原则进行配置,倒逼传统银行进一步推动金融创新,提升中国金融业整体水平,为构建与经济社会发展相匹配的多元化金融服务体系发挥重要作用。
相较于传统银行,民营银行审批层级少、决策层级快、创新能力强等特点,也有助于其充分发挥在小微企业服务中优势,虽然短期内对传统银行影响不大,但由于其目标客户及自身优势与地方性银行较为接近,在错位竞争方面会存在同质性,随着直接融资市场的发展,利率市场化及互联网金融多重变革,地方性银行也将面临巨大的挑战,传统银行将继续推进业务转型来积极应对。
作为新型的金融形态,民营银行在未来的发展中有以下特点:一是社会信用环境完善将是民营银行快速发展的先决条件。民营银行投资者都是民营企业,公众对其信任度明显不同,在资金来源上,能否吸收足够的公众存款将直接影响到民营银行的生存。
随着存款保险制度的推进,信用风险防范体系也将逐步构建,长期来看,将有利于民营银行健康发展;二是配套法制和监管的健全将推动民营银行的改革进程。尚福林主席多次提出要扩大民营银行试点范围,完善持续监管框架,随着今年年中银监会《关于促进民营银行发展的指导意见》正式发布,开办民营银行的政策障碍已基本清除,第二批民营银行的申办也在筹备之中,准入条件和监管措施规范有利于保证民营银行预期效果发挥作用;三是错位竞争的经营战略将充分发挥民营银行经营优势。
民营银行有着服务小微企业天然优势,更“接地气”,今后发展中利用比较优势,差异化发展,引导银行业务分化,将避免同质竞争带来的经营压力;四是防控经营风险仍是民营银行未来面临关键因素。
由于服务对象大多为小微企业,或传统银行暂时不愿意介入的业务领域,意味着风险较大或利润较低,与传统银行相比无论是在风控手段还是人才队伍建设方面都存在劣势,未来金融风险防控能力提升将成为民营银行发展的严峻考验。
财视中国:信息经济时代,互联网思维成为商业创新的逻辑起点,面对互联网银行的升级版竞争,融入开放平等协作共享的互联网精神,打造开放式网络银行平台,是银行应对时代变化的业务重构之路。江苏银行是如何布局这些领域,同时又如何避免打造开放式网络银行带来的风险?
周凯:在信息经济时代,江苏银行更加注重提升运用新技术新工具能力,打造新形势下的核心优势。2014年江苏省成立了互联网金融协会,江苏银行成为会长单位。去年我行积极推出了直销银行,截至目前客户数达162万户,管理的客户资产达132亿元,客户覆盖率和活跃率均位居同业前列。
今年,我行与江苏省国税局联手为正常缴税的小微客户打造了“以无担保纯信用为主的信贷产品——“税e融”。
借助税务大数据,通过互联网渠道,小微客户仅凭缴税记录即可申请办理,并在线获得贷款额度,实现“在线申请、自动审批、实时放款、随借随还”,大大提高了对小微企业的融资能力和效率。从小微客户的切实需求出发,真正解决了小微企业融资难问题。
截至目前该产品审批通过4355户,授信总额23.1亿元。“税e融”产品取得了较好的经济效益和社会效益,中央电视台、新华社等媒体对我行“税e融”产品进行了深度宣传和报道。下一步,我行力争经过2-3年的努力,使线上客户数量、新增业务量能够达到或接近传统物理渠道,形成线上线下互补并重,全流程、全体系、全线上的网络银行服务新模式。
互联网金融的核心在于各类数据的整合,这对银行的数据驾驭能力提出了全新的挑战。利用“大数据”的能力将成为决定银行竞争力的关键因素。今年我行制定了《“融创智库”大数据应用方案》,加速推进大数据平台及工作站的建设工作,建立了数据管理机制、数据标准,开发了大数据管理平台,以支持海量结构化和非结构化数据的传输存储、查询统计和分析挖掘。
在互联网金融风险防控方面,我行积极通过大数据应用解决风控问题,依托融创智库平台,借助爬虫技术、BIEE工具、SAS等数据挖掘工具等先进技术和工具的运用,开发了基于内外部大数据的信用风险预警系统、事中风险监测预警平台。
信用风险预警系统通过对客户内外部数据的持续分析,挖掘客户风险特征,形成预警指标、模型和黑名单库,并运用于授信业务的贷前、贷中和贷后各环节,目前已实现将预警指标实时推送给客户经理电脑、PAD和手机短信提示的功能。
事中风险监测预警平台每天将指定交易数据采集到数据集市,根据部署的监测模型,对风险限额执行、数据质量管理、营运业务风险管理、授信业务风险管理、操作风险管理、员工行为管理情况等7个方面进行排查。此外,我行在反欺诈、客户评级评分、风险定价等方面也正积极开展多个大数据应用项目。
财视中国:中小银行主要服务对象为中小企业及个人,江苏银行是如何通过技术手段来防范中小企业及个人的违约风险及信贷风险?
周凯:江苏银行针对中小企业及个人客户,打造“智能化、全流程”核心管控技术来防范信贷风险。
一是建设符合巴塞尔委员会《新资本协议》标准的内部评级技术。去年上线零售专家决策系统,共开发了涵盖个人住房贷款、消费贷款、经营贷款、信用卡等产品申请、行为和催收等多个评分卡,运用于零售贷款和信用卡的预审批、自动审批、贷后管理、预警、催收、信用卡调额等领域。
今年年初上线非零售内部评级系统,共开发了涵盖公司类客户(包含大中企业和小微企业)及金融类客户的评级模型,可准确计量授信客户违约概率,合理设定客户信用等级,并运用于客户准入、风险限额、审批授权、贷款定价等领域。
二是运用大数据理念和技术方法提升风险预警能力。去年上线客户风险预警系统,通过采集内外部数据,运用了大数据理念和方法,全面、动态分析客户基本情况、财务报表情况、授信情况、账户交易、进出品量、代发工资、代缴水电费、纳税欠税、法律诉讼、对外投资变动等数据,综合判断客户的风险状况,并在第一时间预警、处置,做到风险的早发现、早介入、早处置。
三是整合搭建内控、合规与操作风险管理平台。去年上线内控合规与操作风险管理系统(GRC系统),该系统实现了对内控、合规与操作风险的集中线上管控和闭环式持续改进,具体包括:制度管理、流程管理、检查管理、整改管理、积分管理、问责管理、操作风险三大工具(LDC、RCSA、KRI)和操作风险资本计量等功能模块。
今年开展GRC系统二期建设,将银监会非现场检查模型(EAST模型)、员工行为排查模型、风险限额模型、合规模型、关键风险指标模型(KRI模型)、非现场审计模型等部署到统一平台,并与整改管理、积分管理等系统模块无缝对接,以实现每日排查监测预警,及时核查整改处罚,提升合规管理的有效性和针对性。
