周伟期货 周伟:纪律 是做赢期货的保证

我是浙江嘉兴平湖人氏,今年37岁,1993年开始做股票,由于不知道怎么去止损,到1998年的时候账户里只剩下5000元,差不多算爆仓了,为了把股票上亏损的钱赚回来,跟朋友借了2万5,凑成3万,于1998年3月开始做期货。

一开始做还是比较顺利的,开户时是3万元,我跟自己说,最多只能亏损5000元,账户资金低于2万5就不做了,那时候品种不多,主要是绿豆,也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上,使得绿豆的行情比较大,也许是我的方法比较适合于绿豆吧,到1999年初时候账户资金权益已经超过10万了,我就出金把以前欠的债务全部还掉了,那时候觉得自己是块做期货的料,其实现在想想,1998、1999年之所以盈利不错,主要是因为绿豆趋势行情比较大,做对时赚钱很快,再加上自己在股票市场吃过亏,别人还在死抗时我已经知道止损了,可惜到了1999年底,证监委把绿豆停掉了,那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了,我只好把交易重点放到大豆上。

由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易,止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了,但大豆的行情没有绿豆大,并且大豆的缺口也远比绿豆多,所以2000年以后我的收益就大不如从前了。到2002年世界杯时,账户上的资金权益只有几万元,几年下来,赚的钱都被自己花掉了,记得2002年下半年的一天,我是持有大豆多单的,因为按照我的方法,大豆应该是多头市场。

那天收盘以后大连商品交易所出了一个通知,我感觉这个通知应该是利空的,第二天大豆果然是低开,我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做空了,结果是我几乎空在了最低点,大豆后来就一直涨了上去,三天以后我的第二次爆仓终于来临了。

第二次爆仓

第二次爆仓以后,我已经没有钱再做期货了,也不想再去找朋友借,只好出来找工作,虽然离开了期货市场,但家里的宽带一直没有停,晚上有空时还经常打开软件看看当天的行情,我知道我的心还在期货上,迟早要回来的,外面的工作收入虽然不高,但我尽量省着花,想多存一点钱。

在外面打了2年工,2004年奥运会之后,攒下来有2万5左右,我辞了职,又正式开始了期货交易。这二年我一直在归纳总结自己2次爆仓的原因,第一次爆仓是因为不懂如何止损,第二次爆仓是因为自己自作主张,不按照自己的方法来做单,不遵守纪律,而且还这么重的持仓。

虽然爆了2次仓,值得庆幸的是,在30岁之前,投资市场上交易员经常会犯的错误 (重仓,无止损,不自律),我差不多都已经经历过了,如果以后不想再爆仓,不想再出去做和期货无关的工作,我必须让自己不要再犯这三个错误,并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。

终于找到盈利方法

在期货交易中,盈利和稳定盈利是两个看似接近但却大相径庭的投资理念,相信每一个期货交易者一定都有过盈利(甚至于短期爆利)的纪录,而今天在中国期货市场20年的历史上,不知道能长期、稳定盈利的交易者有多少。经过10年多的期货交易,看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己),总是慨叹颇多,追求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标,创立适合于自己性格的交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。

我现在的交易方法主要是:中线,顺势,轻仓,多品种组合。就我的性格来说,适合于做中线波段交易,当然中线主要是指主动性头寸而言的,如果是被动性头寸,我一般是不持仓过夜的,对就留、错就砍,浮亏的单子马上处理掉,浮盈的单子则要留得久一点。

实盘比赛得第一

本次参加东航金融期货大赛,第一赛季结束 (2009年2月27日)的资金权益是1374133元,赢利1066308元,6个月收益率为 +346.40%,折合月均收益率为28.32%,从我前5年的交易纪录统计来看,10%左右的月均收益率,100%-150%左右的年均收益率是常态,而28.

32%的月收益率肯定是有点偏高了,是非常态的,这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关,所以其高收益具有运气成份,6个月全部实现了赢利,最高月收益率:+77.

73%(2008年11月),最低月收益率:+2.56%(2009年1月),期间资金最大回撤率是:-14.99%(2008年9月17日至23日),在取得346.40%收益率的情况下,将资金最大回撤率控制在15%以内,对这一点我还是比较满意的,6个月总的手续费:18257元,折合平均每个月手续费:3042.83元。第一赛季结束,我终于获得成功。