陆铭演讲陆铭在复旦大学的演讲:如何做研究和写论文

2018-03-22

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文章简介：我们在历史上遗留下来的权力结构,在这种结构下,是拍卖还是协议转制并不那么重要.我们可以看到,拍卖并没有避免国有资产的流失.在很多拍卖中你会发现只有一个"竞拍者",在表面上看似有个拍卖机制,但其实拍给谁已经决定了.中国还有个词叫"陪标",拍给谁是定了的,只不过走一个形式,最后返还点好处给陪标者.而控制拍卖的人还可以通过制定规则的方式排除其他竞拍者.因此,在拍卖中也会产生资产流失,这不是在教科书的理论中可以解决的问题.这个例子很好地说明了,你把什么变量设成内生.什么设成

我们在历史上遗留下来的权力结构,在这种结构下,是拍卖还是协议转制并不那么重要。我们可以看到,拍卖并没有避免国有资产的流失。在很多拍卖中你会发现只有一个“竞拍者”,在表面上看似有个拍卖机制,但其实拍给谁已经决定了。

中国还有个词叫“陪标”,拍给谁是定了的,只不过走一个形式,最后返还点好处给陪标者。而控制拍卖的人还可以通过制定规则的方式排除其他竞拍者。因此,在拍卖中也会产生资产流失,这不是在教科书的理论中可以解决的问题。这个例子很好地说明了,你把什么变量设成内生、什么设成外生对你理解一个问题是十分重要的,而这也是数学不能告诉你的。

接下来的问题是,约束条件是什么?在每一个决策行为中,约束无非就是预算约束、资源约束,但在中国你要特别考虑制度约束。因为很多中国的问题受制度约束。

你还要考虑结构性问题,我们刚才讲了行为人,你要考虑不同人是通过什么发生联系的,它是一个市场机制吗?如果是,又是个什么样的是市场呢,完全竞争还是垄断?这些会成为你模型的起点。因为在不同市场上内生和外生变量是不同的,比如在完全竞争中,价格是外生的,而在垄断结构中却是内生的,是可以被企业控制的。

你如何设定这个市场是竞争还是垄断,这也是数学本身无法告诉你的。实际上当你在把价格设定为内生还是外生的时候,已经表明了你对市场结构的一个判断。

此外,在行为人之间是否有可能存在非市场互动?这已经成为经济学研究的一个前沿课题。再接下来,研究的背景是什么样的社会政治制度结构?比如我们最近研究的城乡分割还是城乡融合的问题,在中国是由城市的政府最大化城市居民利益来决定劳动力市场分割的政策,这个结构在我们的模型中是一个非常重要的条件和制度背景。①

随后,用经济学静态的,动态的,比较静态的方法得出你的结论。复杂的数学有利有弊。一个数学方法复杂时,求解的难度就会增加,经济学研究总是希望模型和数据是可以处理的,而有一个办法就是减小变量的数量或者变量间的作用机制。

运用复杂的数学方法,在边际上舍去一个变量或变量间的作用机制时,很可能这恰恰是十分重要的变量和机制;但当它被放进来,模型可能就解不出来了。在我们做城乡分割到融合的动态模型时,我们原先想放进城乡差距扩大对资本积累的直接的负面影响,但是我们发现模型解不出来,于是只能忍痛割爱。虽然我们在这篇文章中放弃了这个变量,但在接下来的工作中,我们可能会用静态的方法研究这种影响。

这里我要说明的问题是,一个问题好不好,不是由数学决定的。我经常会拿到学生论文时问他们,这地方为什么要这样假设,为什么要放非线性函数而不放线性函数。他们答不上来。我指出这里可以放线性函数,他们的反应会是“这样会不会太简单?”可是,如果用一个简单的方法可以得到一个复杂数学方法同样的结论,为什么要舍易求难?唯一的理由是“show your ability”。

你无非想让大家知道你数学很厉害,但是,OK,我知道你的数学厉害了,然后呢?复杂数学方法的意义是可能会帮你搞清楚少数几个变量间的作用机制,在经济学发展的早期,经济学家的工作可能的确是去抓住最为重要的几个变量,但是在现实中有很多变量都是非常重要的,这时候为了①陈钊,陆铭,2006,《从分割到融合:城乡经济增长与社会和谐的政治经济学》,复旦大学工作论文。

让模型更贴近现,有时候可能需要放弃复杂的数学方法。大家会发现,现在越来越多的文章倾向于简单的数学方法,因为比复杂的数学方法更重要的是你想讲什么故事。现在经济学发展的情况是基础的理论构建已经逐渐完善,对我们来说,更重要的是解释现实问题。而如同我刚才提到的:并不是说只有复杂的数学才能告诉你一个真实的世界是什么样的。

接下来我们讲实证。你首先要知道你想看什么,你模型背后的理论基础是什么,这些决定了你放什么变量。因为在不同的理论机制下,可以有不同的解释变量,这完全取决于你想看什么。我特别强调,要注意阅读文献,了解文献中的变量是怎么设臵的,怎么度量的,十分重要。千万不要不知所以地往模型塞变量。接着是数据,数据可以截面的、可以是面板的,数据来源可以是公开的、可以是调查的。

实证模型的设定要跟着理论走。实证研究里,经常被大家提到的问题就是内生性问题,这主要就是说你观察到的一个变量对另一个变量的影响并不一定完全是它对另一个变量的影响。比如,教育程度高的人收入水平也高,但收入水平高是不是因为受教育程度高?不一定。

因为教育程度高的人能力也高,所以这里面就存在一个估计偏误问题,属于遗失变量的内生性问题。我前面讲到的劳动力流动和公共信任之间的双向关系,就是联立性的内生性问题。两个实际变量有共同时间趋势,放在一起看来是相关的,但是只是因为它们有共同时间趋势而已,这是伪回归问题。

再接下来是不显著变量的处理问题,很多人喜欢把不显著变量扔掉,但如果这个不显著的变量是应该控制的,那么,把它扔到了残差项里的话,就可能导致遗漏变量偏误。

那么最后一个问题是:R平方高不高是不是问题?很多同学在做实证文章的时候常常问,我的R平方只有0.08到0.09,也就是说我的模型只能解释数据的8%到9%。我说恭喜你,已经不错了,因为在实证文章里有时R 平方只有0.05。R平方是什么意思?就是说,我们的模型能解释数据的variance的多少,可能对于绝大部分的variance的解释,经济学家是不知道的。

案例

我特别强调案例研究,案例研究被经济学家忽略的太多了。有的时候去研究一个问题时,你会发现对某些特定问题而言,它的事实可能是不清楚的。它的机制是什么?也不清楚。计量结果里,到底是什么样的机制在起作用?也不知道。那么,为什么选择的案例能解决我们问的问题呢?这也需要我们仔细考虑。

有时有的研究者做的案例跟他的理论逻辑不一致。比如说我在一次硕士论文答辩的时候发现,有位同学用案例研究的方式研究浙江中小企业集群创新的例子。在他的文章里列举了大量数据说明浙江的中小企业如何集群,而他要说明的是中小企业之间有一种在创新过程中的相互作用和外部性,导致了集聚效应。

他列举再多产业集聚的例子、数据,都没办法说明在现实中存在着由于企业集聚在一起就可以在创新活动中存在正效应。所以我就建议他去看浙江的中小企业是不是一直在联合开发课题,是不是这些科研人员在一起进行培训,这些说明企业聚集的机制在何处。在我们做的研究中,我们就通过铜陵的案例说明过度的教育均等化可能得不偿失,我们在企业转制

和腐败的案例里,说明了被内生选择的拍卖并不能防止企业转制过程的资产流失问题。我再来讲讲在研究“结束”以后的事。注意,我在“结束”上打了引号,很多同学认为做完理论模型和实证模型就结束了。我要说的是,你在所谓的研究“结束”以后,你要对研究和发现有特别充分的解释,特别是数学模型中的经济学机制。

换句话说,我们除了在数学上证明一个变量与另一个变量的关系以外,你还要告诉我这个变量的关系代表了什么样的经济学机制。

对于实证研究而言,同样也要注意,一个好的实证研究蕴含着一个故事。比方说农村劳动力流动和公共信任的问题,我们要说明的是,农村劳动力流动进城以后,他人进城了,但他的精神上实际上还依赖着原来的农村社区。

经济学正在回归,因为经过了一个长时期的发展,特别是二次世界大战以后,经济学理论的发展已日趋成熟,大家越来越不去做放之四海而皆准的理论了,因为放之四海而皆准的理论讲完了,然后就要研究现实中的细节问题了。如果大家去回顾最近几届克拉克奖得主的研究,基本上都是应用微观的研究。而应用微观的主要研究方法就是微观计量经济学。所以,注重事实本身越来越重要。

结论与政策建议

在论文的结论部分,我建议大家的是要准确,不能夸大。你不能总结出一个你的模型没有说明的结论。政策含义最好有,但不一定必要。如果有,一定要是严格基于理论发现的结论。不基于理论发现的结论,哪怕是正确的也不要说。因为你是在做科学的论文,而不是政策建议的报告。如果是后者,没问题,你可以基于别人的理论。有一个误区就是我们很多作者写文章,写了一大堆的政策结论,每一句话都对,但真正跟他有关系的没多少。

最后也可以提出若干未解决的问题,这在写文章时起到的作用有两个:一、在自己写完以后告诉读者这篇文章什么问题没解决;二、如果你的文章里存在缺陷,自己讲出来要比审稿人讲好,与其让审稿人讲,不如主动交代。此外,不要迷信别人在文章中提到的没有解决的问题,道理很简单,如果这个问题是可以解决的,作者早就解决了。

不要因为别人提到这是个有待研究的方向你就去做,因为作者这样写,可能是解决不了审稿人认为应该解决的问题,就跟审稿人讲您说的是对的,但这个问题已超出了本文研究的范围,我已经在文章的结尾将这个问题作为未来研究的方向提出来了。

我想经济学家都是这么做的。你在理解别人提出的未来研究方向时,一定要小心,听听在这个领域专家的看法非常重要,那些专家可以告诉你这些问题是否真的可以做,后面我会再举一个结论的例子。

?本文利用一个我们自己收集的包括社会资本信息的中国农村家庭调查数据库研究了公共信任与劳动力流动之间的关系,以及收入差距和市场化进程对信任的影响。我们发现:(1)社区层面的劳动力流动将增加农村社会的公共信任,而农村社区层面的公共信任会减少劳动力流动的倾向;(2)收入差距的扩大对于公共信任有负面影响(但这一结果对不同的收入差距指标并不稳健);

(3)省级的市场化进程与公共信任之间是U型的关系。?①

你可以看到,“结论”里提到了我们自己搜集的数据,包括我们发现了什么,有三个结论。这段把我们研究什么、发现什么讲清楚了。接下来看我们教育文章的例子。

?中国出现的教育不均等的现象,本质上不是因为中国采取了教育市场化改革的方向,而是因为教育市场化改革的方式没有经过科学的设计。本文的理论研究说明,教育财政的分权、地区间和学校间的竞争以及合理的价格机制是有效利用教育资源的必要条件。

但是,简单的教育市场化并不能保证教育资源的有效利用,政府通过政策的干预或者机制的设计进行适度的均等化能够实现教育公平和效率兼得。因此,中国进行的教育市场化改革,不是方向的问题,而是方式的问题。?②

我们也作了简单的总结:中国的教育市场化改革不是方向问题,而是方式问题,观点鲜明。