彭实戈王小云 彭实戈院士在国际数学家大会作一小时报告
8月19至27日,4年一次的第26届国际数学家大会在印度南部城市海得拉巴城举行。当地时间8月24日上午,受国际数学家大会组委会主席M.S.Raghunathan教授的正式邀请,中科院院士、山东大学数学学院彭实戈教授,在大会上作了题为《Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectation and Their Applications》的大会报告。在该大会的历史上,彭实戈院士是第一位被邀请作一小时报告的中国大陆数学家,这份邀请历来被全球数学家视为殊荣。
报告从当地时间上午11点30分正式开始,由国际著名数学家、阿贝尔奖获得者、美国纽约大学数学系S.R.S. Varadhan教授主持。Varadhan教授首先介绍了彭实戈院士的学习及工作经历、研究领域和学术贡献。
彭实戈院士首先向大家介绍了非线性数学期望的背景,从一个公众著名的疑惑——为什么正态分布会被大家所广泛使用?——出发,引入了非线性中心极限定理、非线性大数定律、G-正态分布、G-布朗运动以及G-数学期望下理论,构建了概率和统计模型不确定情况下的随机计算和分析的理论基础。
然后彭实戈院士向大家介绍了由他与合作者一起所创立的“倒向随机微分方程理论”以及这一理论在不同研究领域的最新进展。最后,彭实戈院士耐心地解答了现场专家提出的关于“非线性Feynman-Kac公式与著名的Black-Scholes公式之间关系”等学术问题。
1小时的报告圆满成功。彭实戈院士在国际数学家大会1小时报告充分显示了我国数学家在非线性数学期望理论及倒向随机微分方程领域已取得国际领先水平的研究成果,而彭实戈院士无疑已成为相关研究领域的国际领袖数学家。
国际数学家大会ICM由国际数学联盟(IMU)主办,每四年举行一次,至今已有112年的历史。首届大会1897年在瑞士苏黎士举行,1900年巴黎大会之后,除两次世界大战期间外,未曾中断过,它已成为最高水平的全球性数学科学学术会议。2002年第24届国际数学家大会在中国北京举行。第26届国际数学家大会正式开幕后,与会的印度总统帕蒂尔向越南出生的吴宝珠等4名数学家颁发了“数学界诺贝尔奖”——菲尔茨奖。
彭实戈院士出生于山东省滨州市,山东大学数学学院教授,博士生导师,中国科学院院士,首批长江学者特聘教授。主要研究领域为概率论、控制论与金融数学。建立了一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题;创立倒向随机微分方程理论;建立了非线性Feynman-Kac公式;建立动态非线性数学g期望(又称作Peng期望)理论,促进了概率论的发展;创立了非线性期望下的G-正态分布和G-布朗运动的随机分析理论基础,是对1933年科尔莫哥罗夫建立的概率论公理体系的基础性的重要推广;并将上述成果应用于研究动态金融产品定价和风险度量,以彭实戈院士为第一负责人的国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》有力地推动了“金融数学”这门新兴学科在中国的发展。彭实戈院士现为国家973计划“金融风险控制中的定量分析与计算”重大项目首席科学家。
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