应城张光华 招行副张光华:应对利率市场化核心在于提升风险定价水平
十八届三中全会提出,凡是能由市场形成价格的都交给市场,体现在金融领域作为价格机制的利率市场化改革,是诸多金融改革的核心。
利率市场化的改革在加速推进,呼唤着商业银行要加快风险定价水平的提升。然而,我们也必须清楚的看到,面对日益提速的利率市场化改革,商业银行普遍还没有做好充分的准备,特别是在风险定价方面还和市场化利率的要求相差甚远。
我认为国内银行当务之急是要加强自己的管理、转型,尤其是要提升风险定价的能力和水平。在提升风险定价水平方面要作出以下几个方面的努力。
第一,研究制定科学合理的风险定价战略,作为银行整体发展战略的重要组成部分,风险定价战略决定了银行风险定价的理念、策略、方法和途径,对风险定价水平的提升有重要的指导意义。
第二,积极构建以客户为中心的风险定价机制。就是通过综合分析整体客户的利润贡献度、价格敏感度、确定差别化的产品和服务价格,对利润贡献度大、合作前景广的优质客户实行综合定价。
第三,优化形成畅顺高效的风险定价流程。建立总行的基本定价政策和基准价格为指导,赋予各级经营机构适当的定价权和决策机制,授权的标准要根据分支行的经营管理水平、所在区域的经济发展状况和当地同业竞争关系等因素加以综合考虑。
第四,充分利用有效的风险定价工具。国内银行需要结合巴塞尔新资本协议的实施,尽快建立完善的信用风险的内部评级法、市场风险的内部评级法以及操作风险的高级计量法等高级方法,根据评级模型准确识别、衡量客户风险状况进行合理定价。
第五,培养专业优秀的风险定价队伍。风险定价是一项技术含量高的工作,风险定价专业人才不仅要具备一般的金融知识,还有风险管理、成本管理、IT技术等方面深入的研究。
最后,国内银行提高风险定价水平,也离不开政府有关部门、监管机构营造的良好外部环境。应致力于以市场化为基础,建立完善的基准市场收益率曲线,对市场参与主体形成约束,完善利率风险监管分析指标体系,尽快修改《商业银行服务价格管理暂行办法》,进一步明确政府指导价的界定范围,使商业银行定价行为有法可依,有据可寻。
