姜帆中信建投 [公告]中信建投稳溢保本:2016年第四季度报告

[公告]中信建投稳溢保本:2016年第四季度报告 时间:2017年01月20日 12:07:18 中财网 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人: 中信建投基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告 送出日期: 2017 年 1 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,保本基金在极 端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳溢保本 交易代码 002640 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 19 日 报告期末基金份额总额 938,758,640.

27 份 投资目标 本基金通过固定收益类资产与权益类资产的动态配 置和有效的组合管理,在严格控制风险的基础上,力 争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略( Constant Proportion Portfolio Insurance ,以下简称 CPPI 策略),动态调整固定收益类资产与权益类资产在基 金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期 时的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值 增值目的。

具体而言,本基金的投资策略包括大类资 产配置策略、固定收益类资产投资策略和权益类资产 投资策略。

业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的 低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基 金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券 型基金。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为 存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端 情况下仍然存在损失投资本金的风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.

1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1.

本期已实现收益 2,280,151.09 2. 本期利润 - 2,189,317.59 3. 加权平均基金份额本期利润 - 0.0023 4. 期末基金资产净值 941,917,914.68 5.

期末基金份额净值 1.003 注: 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 - 0.

30% 0.05% 0.53% 0.01% - 0.83% 0.04% 3.

2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注: 1 、本基金基金合同于 2016 年 5 月 19 日生效,基金合同生效起至报告期末未满一年。 2 、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时 本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金的 基金经理 2016 年 5 月 19 日 - 6 中国籍, 1982 年 2 月 生,中央财经大学经 济学硕士。

2010 年 7 月至 2013 年 9 月任职 于中信建投证券股份 有限公司资产管理 部,从事证券投资研 究分析工作; 2013 年 9 月至今任职于中信 建投基金管理有限公 司投资研究部,从事 投资研究工作,担任 中信建投稳利保本混 合型证券投资基金、 中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基 金、中信建投稳溢保 本混合型证券投资基 金、中信建投智信物 联网灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。

注: 1 、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员 资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没 有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.

3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相 应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度,固定资产投资和工业增加值基本持平,经济数据相对平稳; CPI在10月份 上升到2以上,达到了2.1,随后维持在2以上,而受到大宗商品价格上涨的影响,PPI在9月份 转正以后持续上升,到12月份达到了5.

5的水平,通胀风险略有抬头,但总体还处于良性状态。 政策角度,始于7月份对于银行理财资金的监管持续发酵,监管去杠杆动作坚决,中央工作会议 定调货币政策保持中性,同时强调把防控金融风险放到更加重要的位置,确保不发生系统性金融 风险。

市场方面,随着对银行表外理财监管的发酵,加之央行在资金面的控制,债券市场去杠杆的 压力在年底集中释放,同时带来债券市场一波强烈的调整,收益率上行,超过了年初水平;股票 市场方面,经过9月份的调整,进入四季度,在保险资金举牌等带动下,市场开始反弹,上证指 数11月底达到3300点的高点,随后市场出现调整,市场风格方面分化明显,低估值蓝筹表现较 好而中小创走势偏弱。

操作方面,本基金考虑债券收益率处于历史低位,基于对委外杠杆的风险,理财增速的放缓 的预判,以及考虑到短期经济企稳,货币政策态度转变,我们在配置上采取了较为保守的操作策 略,配置短久期高评级债券,因此,在去年底债券市场的调整中,基金净值回撤控制在较小的范 围内,获得了阶段性排名的提升。

4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.

003元,本报告期净值增长率为-0.30%,同期业绩比较 基准收益率为0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的 情形。

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例( % ) 1 权益投资 10,473,920.

00 1.11 其中:股票 10,473,920.00 1.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 877,139,000.00 92.97 其中:债券 877,139,000.

00 92.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,700,419.55 4.21 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,055,063.

99 0.64 8 其他资产 10,076,702.73 1.07 9 合计 943,445,106.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 8,292,600.

00 0.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,000,320.00 0.11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,181,000.

00 0.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,473,920.

00 1.

11 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000066 长城电脑 200,000 2,488,000.

00 0.26 2 000059 华锦股份 150,000 1,785,000.

00 0.19 3 000063 中兴通讯 100,000 1,595,000.00 0.17 4 000777 中核科技 70,000 1,566,600.00 0.17 5 600816 安信信托 50,000 1,181,000.

00 0.13 6 600452 涪陵电力 24,000 1,000,320.00 0.11 7 000725 京东方A 300,000 858,000.00 0.

09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,950,000.00 5.

30 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 19,482,000.00 2.07 5 企业短期融资券 738,601,000.00 78.41 6 中期票据 69,106,000.00 7.34 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 877,139,000.

00 93.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 011699610 16 深航技 500,000 50,095,000.

00 5.32 2 011698290 16 夏港务 SCP004 500,000 49,955,000.

00 5.30 3 160209 16 国开 09 500,000 49,950,000.00 5.30 3 011698118 16 云能投 SCP004 500,000 49,950,000.

00 5.30 4 011698124 16 象屿 SCP005 500,000 49,935,000.00 5.30 4 011698134 16 航空厦 门 SCP007 500,000 49,935,000.

00 5.30 5 011698119 16 东航集 SCP003 500,000 49,930,000.00 5.30 5.

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.

10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,360.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,044,342.

94 5 应收申购款 998.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,076,702.73 5.

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 964,618,950.

54 报告期期间基金总申购份额 117,445.23 减 : 报告期期间基金总赎回份额 25,977,755.50 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 " - " 填列) - 报告期期末基金份额总额 938,758,640.

27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》; 3、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2017 年 1 月 20 日 中财网