【说梦话怎么治】吕布说梦话之技术分析篇——量化止损
在吕布的交易系统中,均以技术分析作为参照,技术分析讲求的是概率和盈亏比,故概率优势将决定整个交易的成败,而推动概率优势一步步走向胜利的后盾在于量化止损。
《南齐书·王敬则传》:"檀公三十六策,走是上计。"敌势全胜我不能战,则:必和,必降,必走。降则必败,和则半败,走则未败,未败,胜之转机也。前两者都属于被动,在我们的力量都消耗的差不多的时候,出于无奈而产生的损失。而“走则未败”在于主动撤退,时刻立于行情之外,时刻保持交易者对于交易体系的主动性,有利于心态的稳定,有利于交易的稳定。如何才能漂亮的“走”呢?
相信大多数交易者都深有体会,做对的时候赚到了小钱,做错的时候却亏掉了大钱。举一个例子,以一百万资金为例,一笔交易,根据自己的交易体系进场了,仓位20%,总体资金的2%止损,止盈目标大于等于止损金额的三倍(大于6%),假如刚好止盈了盈利6%。
赚钱的情况下心态会些许膨胀,于是下一把开始加码,仓位加重,仓位加重的情况下止损也同样会增大,可能一下子就放大到6%,再次回到原点,这样你的博弈比现在来看就无效了,也就是说你的命中率在50%的情况下你可能在亏钱(交易费用)。
假如下一把再亏损,交易者的心态就会发生变化,可能导致连连犯错。同样,我们再来看,如果我们每次都以同样的2%来作为止损,盈利目标不变,在我们的命中率只有30%多的情况下就可以赚钱,命中率超过50%,我们就可以赚到大钱。
以十笔交易为例,亏损:5乘以2%乘以100=10(万),盈利5乘以6%乘以100=30。总体盈利:20万元(取整金额计算)。对比出来的区别,相同的命中率之下,后者可以赚到大钱,而前者潜在的风险极大。
你言输赢自有天命,我道盈亏皆为谋略。
量化止损方法
1,固定金额止损
固定金额止损主要来源于每位交易者对于自有资金损失的心理承受能力,每位交易者衡量金钱的多少标准都不一样,多大的亏损金额不会对交易者心态产生影响,就固定下来,稳定了心态稳定了交易。
2,固定比例止损
上面讲到例子当中的比例算法不准确主要用于说明问题,而固定比例更适用于专业投资者。固定比例的话止损金额会伴随着本金的波动,线性波动,但是并非无规则波动,当资金小于本金的时候,止损比例会成比例减少,当资金小于本金的时候表明交易者整体操作上不太顺利,这样就线性的有规则的减轻仓位,而当盈利的时候,资金在不断累积,这样就可以线性的将利润扩大。
量化止损的核心在于将止损变被动为主动,将无规则的行情,在交易者的资金曲线图上变得平滑,稳定。
期货本身是风险投资,风险在前,投资在后,量化止损让交易者如同拥有吕布的赤兔马,让交易者在期货战场,游刃有余的飞奔。
